[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Do obszernej klasy modeli ciągłych należą modele ekonomii matematycznej jak np.: modele wzrostu, modele popytu.lmodele ekonomii matematycznejllmodele dynamiki systemullmodele ekonometryczne - zwane modelami opisowymi, regresyjnymi, strukturalnymi.lModele strukturalne opierają się na strukturze pewnej teorii ekonomicznej.Modele regresyjne opisują regresję albo warunkową wartość oczekiwaną zmiennej endogenicznej względem zmiennych objaśniających.Pojęcia te różnią się nieco od siebie, a mianowicie równania modeli strukturalnych ze sprzężeniami zwrotnymi nie zawsze dadzą się zinterpretować jako równania regresji ze względu na to, że pewne zmienne objaśniające nie są niezależne od zakłóceń.Z kolei wiele równań regresji nie opiera się na teorii ekonomicznej.Modele strukturalne stosowane są nie tylko do opisu zjawisk gospodarczych ale mogą być stosowane w:- demografii (modele demometryczne)- socjologii (modele socjometryczne)- biologii (modele biometryczne)Rozwiązania modeli tj.trajektorie po których biegną zmienne objaśniane przez równania modelu wyliczone są przy pomocy symulacji deterministycznej.W symulacji deterministycznej wprawiamy model w ruch bez uwzględnienia faktu, że pewne jego elementy są losowe.W zależności od sposobu wyznaczenia i wykorzystania tych rozwiązań, otrzymujemy prognozy i scenariusze, jeśli analiza skupia się na przyszłych a przynajmniej możliwych zdarzeniach w świecie opisywanym przez model.Natomiast gdy analiza skupia się na właściwościach samego modelu opisującego rzeczywistość otrzymujemy mnożniki oraz rozwiązania:- bazowe- kontrolne- zaburzoneW symulacji stochastycznej uwzględniamy fakt, że pewne elementy modelu systemu są losowe i jako takie znamy jedynie w przybliżeniu.Wielokrotnie wprawiamy model w ruch wprowadzając za każdym razem pewne zaburzenia do losowych fragmentów modelu.Zaburzeniom poddajemy takie niepewne elementy modelu jak:- zakłócenia- oceny parametrów- lub zmienneSymulacja stochastyczna pozwala na pomiar wpływu niepewności na właściwości modelu, na wyznaczenie miar dokładności szacunku parametru, wartości krytycznych testu a także charakterystyk dokładności prognoz scenariuszy czy też mnożników modeli.Programy:STATGRAPHICS - stary program robiący symulacjeSTATISTICA wersja VISPSS program bardzo trudny ale bardzo dobryNATCAD bardzo dobry programMETODY PROGNOSTYCZNEMetody matematyczno-statystyczneMetody nie matematyczneMetody:-ankietowe-intuicyjne-kolejnych przybliżeń-ekspertyz-delficka-refleksji-analogowe-inneMetody oparte na modelach deterministycznychMetody oparte na modelach ekonometrycznychJednorównaniowe modele ekonometryczeWielorównaniowe modele ekonometryczneKlasyczne modele trenduAdaptacyjne modele trenduModele przyczynowo- opisoweModele autoregresyjneModele prosteModele rekurencyjneModele o równaniach współzależnych [ Pobierz całość w formacie PDF ]
zanotowane.pl doc.pisz.pl pdf.pisz.pl milosnikstop.keep.pl
.Do obszernej klasy modeli ciągłych należą modele ekonomii matematycznej jak np.: modele wzrostu, modele popytu.lmodele ekonomii matematycznejllmodele dynamiki systemullmodele ekonometryczne - zwane modelami opisowymi, regresyjnymi, strukturalnymi.lModele strukturalne opierają się na strukturze pewnej teorii ekonomicznej.Modele regresyjne opisują regresję albo warunkową wartość oczekiwaną zmiennej endogenicznej względem zmiennych objaśniających.Pojęcia te różnią się nieco od siebie, a mianowicie równania modeli strukturalnych ze sprzężeniami zwrotnymi nie zawsze dadzą się zinterpretować jako równania regresji ze względu na to, że pewne zmienne objaśniające nie są niezależne od zakłóceń.Z kolei wiele równań regresji nie opiera się na teorii ekonomicznej.Modele strukturalne stosowane są nie tylko do opisu zjawisk gospodarczych ale mogą być stosowane w:- demografii (modele demometryczne)- socjologii (modele socjometryczne)- biologii (modele biometryczne)Rozwiązania modeli tj.trajektorie po których biegną zmienne objaśniane przez równania modelu wyliczone są przy pomocy symulacji deterministycznej.W symulacji deterministycznej wprawiamy model w ruch bez uwzględnienia faktu, że pewne jego elementy są losowe.W zależności od sposobu wyznaczenia i wykorzystania tych rozwiązań, otrzymujemy prognozy i scenariusze, jeśli analiza skupia się na przyszłych a przynajmniej możliwych zdarzeniach w świecie opisywanym przez model.Natomiast gdy analiza skupia się na właściwościach samego modelu opisującego rzeczywistość otrzymujemy mnożniki oraz rozwiązania:- bazowe- kontrolne- zaburzoneW symulacji stochastycznej uwzględniamy fakt, że pewne elementy modelu systemu są losowe i jako takie znamy jedynie w przybliżeniu.Wielokrotnie wprawiamy model w ruch wprowadzając za każdym razem pewne zaburzenia do losowych fragmentów modelu.Zaburzeniom poddajemy takie niepewne elementy modelu jak:- zakłócenia- oceny parametrów- lub zmienneSymulacja stochastyczna pozwala na pomiar wpływu niepewności na właściwości modelu, na wyznaczenie miar dokładności szacunku parametru, wartości krytycznych testu a także charakterystyk dokładności prognoz scenariuszy czy też mnożników modeli.Programy:STATGRAPHICS - stary program robiący symulacjeSTATISTICA wersja VISPSS program bardzo trudny ale bardzo dobryNATCAD bardzo dobry programMETODY PROGNOSTYCZNEMetody matematyczno-statystyczneMetody nie matematyczneMetody:-ankietowe-intuicyjne-kolejnych przybliżeń-ekspertyz-delficka-refleksji-analogowe-inneMetody oparte na modelach deterministycznychMetody oparte na modelach ekonometrycznychJednorównaniowe modele ekonometryczeWielorównaniowe modele ekonometryczneKlasyczne modele trenduAdaptacyjne modele trenduModele przyczynowo- opisoweModele autoregresyjneModele prosteModele rekurencyjneModele o równaniach współzależnych [ Pobierz całość w formacie PDF ]